WayCarbon desenvolve ferramenta de análise de riscos climáticos para bancos de desenvolvimento

May 23, 2023 / WayCarbon / Nenhuma

A WayCarbon desenvolveu uma ferramenta exclusiva para os Bancos de Desenvolvimento (BDs) da América Latina, pioneira na consolidação das variáveis de riscos físicos e de transição relativos ao clima na análise de novas concessões de crédito.

Inédito no mercado, dada a proposta inovadora de consolidação do risco climático a partir dos componentes físicos (relativos à mudanças nos padrões climáticos e ocorrência de eventos extremos) e de transição (relativos à necessidade de adaptação estrutural de um determinado segmento para a transição a uma economia de baixo carbono), o projeto, em parceria com a 2 Degrees Investing initiative, foi fomentado pelo UK PACT, programa do International Climate Finance (ICF) voltado à inovação na mudança do clima.

“Como legado da Presidência da COP26, o Reino Unido tem um compromisso forte de apoiar a ação climática de diferentes atores e os bancos de desenvolvimento são importantes catalisadores para a transição à economia de baixo carbono e a promoção do desenvolvimento sustentável”, destaca Maud Chalamet, Gerente do Programa UK PACT no Brasil.

Apoiada nas diretrizes do TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), a solução desenvolvida pela consultoria viabilizará a avaliação dos principais riscos climáticos aos quais os BDs estão expostos em novas operações de crédito, disponibilizando a solução composta por dois materiais. O primeiro deles, o framework, documento que traz uma análise de alto nível de riscos físicos e de transição e, a segunda, a ferramenta automatizada que realiza análise de cenários climáticos para setores-chave. As equipes dos BDs ainda receberão capacitação técnica gratuita sobre a solução por meio da ESG Academy, hub de conhecimento da WayCarbon.

“A ferramenta foi impulsionada pelo cenário que esse ano propõe, com regulações e demandas por reports específicos sobre o tema. Nosso objetivo com esse projeto é capacitar os bancos de desenvolvimento, os grandes responsáveis pela recuperação econômica dos países, a avaliarem os novos pedidos de crédito incorporando os cenários desafiadores de mudança do clima em sua tomada de decisão”, avalia Nathália Pereira, Coordenadora de Finanças Sustentáveis na WayCarbon.

Desde o início do projeto piloto, o BDMG (Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais) e o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento) têm apoiado a consultoria na identificação de boas práticas de governança para integração da avaliação do risco climático nos processos bancários, assim como no entendimento sobre metodologias de análise de risco de crédito.

Partiu deles, por exemplo, o pedido de ampliação da cobertura dos setores contempladas na solução, conforme o escopo atual:

agropecuária: agricultura de cana de açúcar, soja e café das variedades conilon e arábica;
pecuária bovina, suína e avicultura.
indústria de transformação: subsetores de fabricação de álcool e açúcar, laticínios, peças e acessórios de veículos.
energia: geração de energia solar, eólica e hidrelétrica, além de linhas de transmissão de energia;
infraestrutura: aeroportos, portos, rodovias e saneamento.

Outras organizações participaram indiretamente do projeto e também serão usuárias da solução. São elas: Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Badesul, Desenbahia, Desenvolve SP e Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE).

“O tema é desafiador e acreditamos que a ferramenta pode nos auxiliar, com base na classificação dos riscos climáticos, na melhoria dos processos de avaliação e concessão de crédito”, ressalta Mariana Paula Pereira, da Gerência de Riscos Social, Ambiental e Climático do BDMG.

Uma vez que os dados em nível de ativos no contexto brasileiro nem sempre estão disponíveis, a ferramenta segue uma abordagem simplificada para avaliar os riscos físicos e de transição:

O risco climático é analisado a partir de três componentes: ameaça, exposição e vulnerabilidade.
No uso da ferramenta, as equipes dos bancos indicam o cenário climático e horizonte temporal a ser utilizado, o que pode ser definido a partir da duração do crédito proposto, por exemplo, e selecionam o setor e a localização do projeto, a nível de cidade. Essas informações calibram as ameaças às quais o projeto estaria exposto.
Na etapa seguinte, as equipes dos bancos podem indicar o subsetor da operação, o que define as especificidades da exposição ao risco daquele projeto.
Por fim, algumas questões simplificadas, relacionadas aos métodos de produção e medidas de mitigação, calibram a vulnerabilidade do projeto avaliado.
As pontuações combinadas produzem um score de 0 a 1 para o risco físico e de transição, além de uma ponderação combinando as duas categorias. Assim, os bancos podem utilizar o resultado da maneira mais adequada aos seus próprios processos.

O banco de dados que alimenta as ponderações apresentadas na ferramenta foi construído com base nos cenários climáticos do IPCC e no conhecimento técnico de um time de especialistas e revisores da WayCarbon e 2 Degrees Investing Initiative.

Monitoramento do Risco Climático é um desafio para o setor bancário

As instituições financeiras de desenvolvimento (IFDs) brasileiras possuem um desafio estratégico de integrar a avaliação de riscos climáticos considerando metodologias com base científicas na avaliação de risco de crédito. O papel inovador das IFds é essencial, como avalia como avalia Jeanette Lontra, presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) e presidente do Badesul. “O propósito da Associação é incentivar iniciativas de mitigação de riscos climáticos, por meio de investimento em projetos sustentáveis, consolidando assim instrumentos financeiros e inovadores até 2030”, afirma.

O Brasil conta com mais de trinta Bancos de Desenvolvimento, Agências de Fomento e bancos cooperativos, além do Finep e Sebrae, que juntos, formam o Sistema Nacional de Fomento (SNF). “As instituições financeiras possuem responsabilidade de contribuir com a justiça climática, analisando também quais os riscos climáticos dos projetos financiados e, consequentemente, seu impacto no respectivo território. A ferramenta permite aos BDs desenvolver essa capacidade e iniciar o processo de avaliação desses riscos. A partir daí, definir estratégias para mitigá-los”, finaliza Nathália.